Финансы:

Занимать деньги россиянам будут по новым правилам

01.08.2023

Все системно значимые банки страны с 1 января 2030 года станут применять новую методику оценки своих кредитных рисков

Автор: Редакция «НГК»

17860

Обязательный переход к расчётам возможных потерь при кредитовании населения или бизнеса на основе внутренних рейтингов (ПВР), с одной стороны, позитивно отразится на устойчивости банковского сектора, а с другой — защитит кошельки соотечественников, позволив получать финансовые продукты на наиболее выгодных условиях. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Более точная оценка

В 2004 году Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал соглашение «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренные подходы», после чего значимые западные кредитные организации начали внедрять более эффективную методику при оценке кредитных рисков.

Россия также не осталась в стороне от полезного начинания. На сегодня ПВР-подход в своей деятельности уже используют четыре системно значимых банка (кредитные организации с активами не менее 500 миллиардов рублей) — Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ.

Согласно оценкам ЦБ, нововведение позволило банкам продуктивно управлять кредитным риском. Для расчёта достаточности капитала и других нормативов организация должна взвешивать риски клиентов, которым выданы кредиты. Банк на ПВР-подходе может делать это, присваивая заёмщикам собственные рейтинги качества. Так он может сэкономить на резервах, высвободив капитал. То есть у него остаётся больше денег на выдачу кредитов, что напрямую влияет на уровень доходности.

Суть ПВР-подхода состоит в том, что банки оценивают риски заёмщиков ретроспективно, на основе всей накопленной статистики, выстроив аналитическую модель, по которой можно оценивать качество новых ссуд. Однако прежде чем внедрять такую методику, она должна пройти валидацию в Центробанке, сообщается на сайте регулятора.

Прозрачные подходы

В России 13 системно значимых банков, но применяют ПВР-подход, как было сказано, пока только четыре из них. Дело это пока добровольное, но уже через несколько лет перейдёт в разряд обязательных. Такой законопроект, разработанный группой сенаторов и депутатов, внесён в Госдуму 28 июля. 

Как пояснил один из инициаторов поправок Анатолий Аксаков, «обязанность по применению ПВР для системно значимых кредитных организаций в отношении требуемой доли активов устанавливается с января 2030 года». Такой срок отводится большим банкам на предварительную подготовку и получение соответствующих разрешений регулятора.

«Если Центробанк выявит несоответствие банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков установленным требованиям, то в разрешении на применение ПВР он сможет прописать условие об устранении такого несоответствия в определённый срок или об установлении повышенных значений параметров риска», — уточнил глава комитета.

По словам Аксакова, принятие поправок позволит создать равные конкурентные условия для системных банков за счёт применения наиболее точных подходов к ценообразованию кредитных продуктов и в то же время сделает максимально прозрачными кредитные риски всех СЗКО для регулятора.

Простых людей тоже касается

В конечном итоге все предложенные поправки работают на укрепление доверия между клиентом и банком, считает соавтор законопроекта, первый зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. «Доверие между клиентом и банком — это ключевой фактор в работе всей банковской системы нашей страны. Это гарант стабильной работы системы. И все принимаемые законы по совершенствованию системы направлены как раз на это», — отметил сенатор.

Валерий Филоненко